RU

Профессиональная оценка ситуации и управление рисками - это неотъемлемая часть успешной инвестиционной стратегии.

Наша цель в инвестировании - извлечь максимальную выгоду из ситуации на финансовом рынке и получить лучшие результаты для нас и наших клиентов. Управление рисками - это инструмент, который также важен для финансового результата как и инвестиционная стратегия, и мы используем их равноценно.

Мы убеждены, что грамотное управление рисками принесет отличные результаты на стабильных рынках и защитит капитал наших клиентов на нестабильных рынках.

Управление рисками - это центр стабильности на перекрестке возможностей
Мы работали более двух лет над созданием системы управления рисками в качестве основы нашей работы.
Управление рисками - это центр стабильности на перекрестке возможностей.
Акцент на ликвидных рынках.

Мы работаем на рынках с большим объемом торгов, которые позволяют в любой момент купить или продать большой объем финансовых активов.

Диверсифицированная структура портфеля.

Торговля на диверсифицированных рынках позволяет снижать риски за счет большого количества независимых и несвязанных между собой инструментов.

Эффективная работа риск менеджера.

В команде работает риск менеджер, задача которого ежедневно мониторить работу всех торговых стратегий и трейдеров и, в случае нарушения протоколов управления рисками, вмешиваться, корректировать и, при необходимости, останавливать торги.

Исследование и анализ рынка до запуска торгов.

На сегодня наш инвестиционный портфель содержит около 15 успешных торговых стратегий и ежемесячно мы наращиваем их количество.

Тестирование торговых систем.

Мы проводим тестирование торговых систем на модели, построенной на исторических данных торгов за несколько лет. Каждую новую торговую стратегию мы описываем в виде алгоритма - программы - торгового робота и запускаем на тестирование на модели с историческими данными.

После тестирования торговая стратегия запускается в работу на минимальных объемах на тестовый период.
Это позволяет отобрать потенциально прибыльные торговые стратегии и определить потенциальный риск и прибыль. После года успешных торгов на реальном рынке рабочий объем торговой стратегии постепенно увеличивается. Такой подход позволяет торговать с минимальными рисками и максимальной прибылью.

От капитала - ограничение максимального риска по всему портфелю стратегий

От капитала всегда защищено от потерь.

Ограничение убытков во время торгов.

Ограничение убытков во время торгов. Риск на одну сделку ограничен 0,5% от капитала. Максимальный риск по всему портфелю стратегий ограничен 30% от капитала. 70% от капитала всегда защищено от потерь.

Коммуникация.

Команда трейдеров поддерживает регулярную коммуникацию и обмен опытом с другими командами профессиональных трейдеров, участвует в профильных конференциях, семинарах и других обучающих мероприятиях в поиске лучшего опыта и идей в сфере риск менеджмента.

Ежедневно.

Проводится текущий анализ соответствия работы торговой стратегии торговому алгоритму и протоколу управления рисками.

Раз в неделю.

По итогам торгов проводится глубокий количественный анализ работы торговых систем.

Раз в месяц.

Проводится полномасштабный математический и статистический анализ работающих торговых систем, их оценка, принимается решение про удаление или добавление торговой стратегии в торговый портфель.

Пост-анализ результатов работы торговых стратегий.

Каждая торговая стратегия имеет четкий алгоритм работы.